volatility arbitrage

Английский Язык - Турецкий язык

Определение volatility arbitrage в Английский Язык Турецкий язык словарь

volatilite arbitraj

Английский Язык - Английский Язык

Определение volatility arbitrage в Английский Язык Английский Язык словарь

(Finans) Volatility arbitrage (or vol arb) is a type of statistical arbitrage that is implemented by trading a delta neutral portfolio of an option and its underlier. The objective is to take advantage of differences between the implied volatility of the option, and a forecast of future realized volatility of the option's underlier. In volatility arbitrage, volatility is used as the unit of relative measure rather than price - that is, traders attempt to buy volatility when it is low and sell volatility when it is high

Расстановка переносов

vol·a·ti·li·ty ar·bi·trage

Турецкое произношение

välıtîlıti ärbîträj

Произношение

/ˌväləˈtələtē ˈärbəˌträᴢʜ/ /ˌvɑːləˈtɪlətiː ˈɑːrbɪˌtrɑːʒ/